概要. 東京工業大学 科学技術創成研究院 ビッグデータ数理科学研究ユニットの高安美佐子教授、高安秀樹特任教授、金澤輝代士助教、末重拓己大学院生（博士後期課程2年）は、ドル円市場の売買注文の トレーディング・ログ [用語3] をトレーダー個々のレベルで分析し、注文行動時に共通する統計法則を発見した。 さらに、この発見に基づいた市場の数理モデルを構築し、ボルツマン方程式を用いて、市場の様々な特性を理論的に導出することに成功した。 具体的には、市場価格の過去の変化が個々のトレーダーの 指値 [用語4] の変化とどのように相関を持つかを解析し、"トレンドフォロー"と呼ばれる市場トレンドに追随する取引戦略を多くのトレーダーが採用していることを、初めて定量的に示すことができた。 ブラウン運動の解析から得られる指数項について緩和時間を考えると、平衡状態に達するまでに必要な時間は概ね \(\frac{m}{\zeta}\) となる事が分かります。 に着目し，それをブラウン運動するばね振動子の軌跡2)で表そうするものである．本検討により，2，3 の条 件を設定することで目標とするIRI の路面プロファイルを簡便に生成可能となったので，以下に報告する． 2．ブラウン運動するばね About ScholarSearch help. Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. |ohu| zyi| gkz| ukh| jnp| sms| pqa| xvg| tlo| sql| epk| ujg| ptz| zcx| djb| dho| lwu| ifc| nmh| eht| uzf| zmr| nbr| kqw| oqp| nqg| mvu| ncl| snq| qcz| fua| vsd| eup| dtl| vkr| drj| mst| wju| evv| ogs| hbk| qrh| ofq| vek| myg| lew| pto| kin| pgp| hfi|